Сравнение ESLT с LHX
ESLT (Elbit Systems Ltd.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 25.47%/yr vs 14.55%/yr for LHX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции LHX по среднегодовой доходности: 25.47% против 14.55% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 49.96%
- 1 год
- 79.50%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 46.67%
- 10 лет*
- 25.47%
- Всё время*
- 22.38%
LHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 9.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.84M | $57.91M | $81.29M | |
| $571.51M | $432.29M | $417.84M |
Сравнение доходности по годам ESLT и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd. | 49.96% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -1.80% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
Correlation
The correlation between ESLT and LHX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.24 |
Over the past year, ESLT and LHX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$40.49B
LHX:
$53.28B
ESLT:
$12.29
LHX:
$9.21
ESLT:
70.33
LHX:
31.07
ESLT:
3.33
LHX:
15.93
ESLT:
5.02
LHX:
2.39
ESLT:
$8.23B
LHX:
$22.48B
ESLT:
$2.03B
LHX:
$5.68B
ESLT:
$861.06M
LHX:
$3.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. LHX — Ранг доходности на риск
ESLT
LHX
Сравнение ESLT c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd. (ESLT) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.16 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 0.39 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и LHX
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -69.82% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -27.62% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -27.62% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -38.16% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -38.16% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -23.83% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -21.33% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 11.59% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и LHX
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd. (ESLT) составляет 10.15%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 12.02% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 22.10% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 27.84% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 24.67% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 25.75% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и LHX
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности LHX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd. | 0.40% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.71% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и LHX
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and LHX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (12.02%) compared to ESLT (10.15%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs LHX's -69.82%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор