PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESLT с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ESLT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESLT и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLT
Elbit Systems Ltd		55.19%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 55.19%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 26.79% против 17.98% соответственно.

ESLT

1 день
5.59%
1 месяц
8.10%
С начала года
55.19%
6 месяцев
78.00%
1 год
132.78%
3 года*
75.46%
5 лет*
45.54%
10 лет*
26.79%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXTESLT с APP
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

ESLT vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLTPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.09

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.80

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

3.37

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.96

13.40

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLT vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLTPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.09

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Корреляция

Корреляция между ESLT и PPA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и PPA

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.30%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ESLT и PPA

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

ESLTPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-57.37%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-13.71%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-18.37%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-43.92%

+11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-8.56%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-9.19%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.45%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и PPA

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 22.41% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESLTPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.41%

7.57%

+14.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

15.14%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.37%

21.75%

+19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

18.22%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

20.48%

+8.17%