PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESLT с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESLT и PPA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ESLT с PPA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESLT или PPA.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESLT:

3.76

PPA:

1.42

Коэф-т Сортино

ESLT:

4.40

PPA:

1.94

Коэф-т Омега

ESLT:

1.65

PPA:

1.28

Коэф-т Кальмара

ESLT:

4.32

PPA:

1.87

Коэф-т Мартина

ESLT:

27.97

PPA:

6.66

Индекс Язвы

ESLT:

4.07%

PPA:

4.29%

Дневная вол-ть

ESLT:

30.72%

PPA:

20.88%

Макс. просадка

ESLT:

-53.77%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

ESLT:

-2.24%

PPA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 58.97%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 19.79% против 15.01% соответственно.

ESLT

С начала года

58.97%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

68.34%

1 год

114.58%

3 года

27.23%

5 лет

25.11%

10 лет

19.79%

PPA

С начала года

16.35%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

10.26%

1 год

29.36%

3 года

23.64%

5 лет

19.38%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Invesco Aerospace & Defense ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESLT и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг риск-скорректированной доходности ESLT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESLT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и PPA

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности PPA в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.51%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%2.07%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.47%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ESLT и PPA

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и PPA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и PPA

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...