Сравнение ESLT с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESLT или PPA.
Основные характеристики
| ESLT | PPA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.48% | 13.83% |
| Дох-ть за 1 год | 0.50% | 32.18% |
| Дох-ть за 3 года | 15.55% | 12.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.05% | 12.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.25% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 2.73 |
| Дневная вол-ть | 25.20% | 12.62% |
| Макс. просадка | -53.77% | -57.37% |
| Current Drawdown | -16.20% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между ESLT и PPA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и PPA
С начала года, ESLT показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 13.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESLT имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции PPA немного отстают с 13.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESLT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и PPA
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PPA в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.99% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% | 2.07% | 1.98% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.60% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и PPA
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и PPA
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.