PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
0.75%
1 месяц
2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.03%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VB

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.66%8.87%14.17%18.22%-15.29%

Correlation

The correlation between ESIX and VB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ESIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и VB

Секторы
ESIX
VB

Промышленность

17.2%
20.6%

Финансовые услуги

17.0%
12.3%

Технологии

16.6%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.9%

Здравоохранение

10.8%
11.3%

Недвижимость

6.9%
7.5%

Энергетика

6.7%
4.2%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Промышленность

ESIX
17.2%
VB
20.6%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VB
12.3%

Технологии

ESIX
16.6%
VB
19.4%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VB
10.9%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VB
11.3%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VB
7.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
VB
4.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VB
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VB
3.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VB
3.0%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

ESIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.33

—

ESIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VB

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.42%

—

Сравнение комиссий ESIX и VB

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VB

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and VB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

VB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.05% for VB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор