PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с TNA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
1.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
59.40%
6 месяцев
47.15%
1 год
120.91%
3 года*
33.02%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и TNA

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		59.40%9.82%7.21%26.24%-58.34%

Correlation

The correlation between ESIX and TNA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ESIX and TNA shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и TNA

Секторы
ESIX
TNA

Промышленность

17.2%
18.0%

Финансовые услуги

17.0%
15.3%

Технологии

16.6%
19.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.0%

Здравоохранение

10.8%
16.3%

Недвижимость

6.9%
5.9%

Энергетика

6.7%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Промышленность

ESIX
17.2%
TNA
18.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
TNA
15.3%

Технологии

ESIX
16.6%
TNA
19.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
TNA
8.0%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
TNA
16.3%

Недвижимость

ESIX
6.9%
TNA
5.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
TNA
2.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

ESIX vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.27

—

ESIX vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и TNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-88.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-32.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-33.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и TNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

42.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

58.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

67.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

68.49%

—

Сравнение комиссий ESIX и TNA

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и TNA

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and TNA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.29% for TNA.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 1.05% for TNA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор