PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIX показывает доходность 10.83%, а SPY немного выше – 10.91%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-17.27%

Correlation

The correlation between ESIX and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between ESIX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SPY

Секторы
ESIX
SPY

Промышленность

17.2%
7.8%

Финансовые услуги

17.0%
11.8%

Технологии

16.6%
35.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.3%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Недвижимость

6.9%
1.9%

Энергетика

6.7%
3.6%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Промышленность

ESIX
17.2%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SPY
11.8%

Технологии

ESIX
16.6%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SPY
10.3%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SPY
8.4%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SPY
1.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ESIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.38

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.24

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.16

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

14.72

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.38

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SPY

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-55.19%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.88%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-18.76%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.70%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.05%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.91%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SPY

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.84%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.90%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

11.83%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.05%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.94%

+3.59%

Сравнение комиссий ESIX и SPY

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SPY

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIX has higher volatility (4.19%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 14.39% for ESIX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.98% for SPY.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор