PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SPSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from State Street - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
1.12%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.66%
6 месяцев
17.75%
1 год
34.79%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SPSM

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		20.66%6.11%8.55%16.11%-14.79%

Correlation

The correlation between ESIX and SPSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between ESIX and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SPSM

Секторы
ESIX
SPSM

Промышленность

17.2%
15.2%

Финансовые услуги

17.0%
16.5%

Технологии

16.6%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.1%

Здравоохранение

10.8%
11.0%

Недвижимость

6.9%
7.6%

Энергетика

6.7%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Промышленность

ESIX
17.2%
SPSM
15.2%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SPSM
16.5%

Технологии

ESIX
16.6%
SPSM
17.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SPSM
13.1%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SPSM
11.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SPSM
7.6%

Энергетика

ESIX
6.7%
SPSM
5.4%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SPSM
5.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SPSM
3.6%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SPSM
3.7%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SPSM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

ESIX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.53

—

ESIX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SPSM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SPSM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.99%

—

Сравнение комиссий ESIX и SPSM

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SPSM

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPSM в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.40%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESIX and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

SPSM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.03% for SPSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор