Сравнение ESIX с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
ESIX и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и SMDV
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
ESIX vs. SMDV — Ранг доходности на риск
ESIX
SMDV
Сравнение ESIX c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 2.24 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и SMDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и SMDV
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и SMDV
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -34.12% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.94% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.79% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -5.99% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и SMDV
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.34% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.68% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 18.25% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.71% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.71% | +0.95% |