PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SMDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDV

1 день
2.87%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
13.64%
С начала года
20.97%
1 год
22.84%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SMDV

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		20.97%0.26%7.03%8.99%-6.26%

Correlation

The correlation between ESIX and SMDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between ESIX and SMDV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и SMDV

Секторы
ESIX
SMDV

Финансовые услуги

17.0%
32.8%

Промышленность

16.9%
21.9%

Технологии

16.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.1%

Здравоохранение

10.8%
1.6%

Недвижимость

6.9%
7.5%

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
15.7%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SMDV
32.8%

Промышленность

ESIX
16.9%
SMDV
21.9%

Технологии

ESIX
16.9%
SMDV
2.5%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.1%
SMDV
4.1%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SMDV
1.6%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SMDV
7.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
SMDV

-

Сырьевые материалы

ESIX
4.6%
SMDV
8.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
SMDV
1.1%

Потребительский защитный сектор

ESIX
2.9%
SMDV
4.4%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SMDV
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

ESIX vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.49

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.30

—

ESIX vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.73%

—

Сравнение комиссий ESIX и SMDV

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SMDV

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMDV в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SMDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.40% for SMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор