PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SMDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDV

1 день
1.03%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.31%
1 год
19.06%
3 года*
12.50%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SMDV

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		15.62%0.26%7.03%8.99%-6.26%

Correlation

The correlation between ESIX and SMDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between ESIX and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SMDV

Секторы
ESIX
SMDV

Промышленность

17.2%
21.9%

Финансовые услуги

17.0%
32.8%

Технологии

16.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.1%

Здравоохранение

10.8%
1.6%

Недвижимость

6.9%
7.5%

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%
15.7%

Промышленность

ESIX
17.2%
SMDV
21.9%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SMDV
32.8%

Технологии

ESIX
16.6%
SMDV
2.5%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SMDV
4.1%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SMDV
1.6%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SMDV
7.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
SMDV

-

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SMDV
8.3%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SMDV
4.4%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SMDV
1.1%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SMDV
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

ESIX vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.94

—

ESIX vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.73%

—

Сравнение комиссий ESIX и SMDV

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SMDV

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SMDV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.28%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SMDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.40% for SMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор