PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SAEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab. ESIX is passively managed, while SAEF is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAEF

1 день
0.96%
1 месяц
5.87%
С начала года
13.47%
6 месяцев
11.57%
1 год
22.50%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SAEF

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.47%2.31%16.14%17.87%-17.79%

Correlation

The correlation between ESIX and SAEF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between ESIX and SAEF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SAEF

Секторы
ESIX
SAEF

Промышленность

17.2%
20.3%

Финансовые услуги

17.0%
15.0%

Технологии

16.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
22.6%

Здравоохранение

10.8%
10.0%

Недвижимость

6.9%
4.5%

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.5%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

ESIX
17.2%
SAEF
20.3%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SAEF
15.0%

Технологии

ESIX
16.6%
SAEF
14.7%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SAEF
22.6%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SAEF
10.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SAEF
4.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
SAEF

-

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SAEF
2.3%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SAEF
3.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SAEF
7.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SAEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHJSAEF с SCHFSAEF с CSD

Доходность на риск

ESIX vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.77

—

ESIX vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SAEF

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SAEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.37%

—

Сравнение комиссий ESIX и SAEF

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SAEF

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SAEF в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.44%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SAEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.44% for SAEF.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while SAEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.59% for SAEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор