PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SAEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab. ESIX is passively managed, while SAEF is actively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 13.25%/yr for SAEF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 9.41%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SAEF

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.58%

Correlation

The correlation between ESIX and SAEF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between ESIX and SAEF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SAEF

Секторы
ESIX
SAEF

Промышленность

17.2%
20.3%

Финансовые услуги

17.0%
15.0%

Технологии

16.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
22.6%

Здравоохранение

10.8%
10.0%

Недвижимость

6.9%
4.5%

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.5%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

ESIX
17.2%
SAEF
20.3%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SAEF
15.0%

Технологии

ESIX
16.6%
SAEF
14.7%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SAEF
22.6%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SAEF
10.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SAEF
4.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
SAEF

-

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SAEF
2.3%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SAEF
3.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SAEF
7.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SAEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с DGRS
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD

Доходность на риск

ESIX vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.27

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.90

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

5.04

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAEF равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SAEF

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.05%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.81%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-27.40%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.28%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-10.39%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.73%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SAEF

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.89%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.96%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.79%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.40%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.40%

+0.13%

Сравнение комиссий ESIX и SAEF

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SAEF

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SAEF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.89%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 13.25% for SAEF. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.34% for SAEF.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while SAEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.59% for SAEF.

SAEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор