PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%0.27%-11.95%

Correlation

The correlation between ESIX and RYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between ESIX and RYLD shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и RYLD

Секторы
ESIX
RYLD

Промышленность

17.2%
18.0%

Финансовые услуги

17.0%
15.5%

Технологии

16.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.0%

Здравоохранение

10.8%
16.3%

Недвижимость

6.9%
5.9%

Энергетика

6.7%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Промышленность

ESIX
17.2%
RYLD
18.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
RYLD
15.5%

Технологии

ESIX
16.6%
RYLD
19.0%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
RYLD
8.0%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
RYLD
16.3%

Недвижимость

ESIX
6.9%
RYLD
5.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
RYLD
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
RYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
RYLD
2.4%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

ESIX vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.04

—

ESIX vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и RYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и RYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.15%

—

Сравнение комиссий ESIX и RYLD

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и RYLD

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RYLD в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and RYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.60% for RYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор