PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с OUSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
0.58%
1 месяц
1.49%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.70%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и OUSM

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.79%2.17%13.45%18.82%-6.85%

Correlation

The correlation between ESIX and OUSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between ESIX and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и OUSM

Секторы
ESIX
OUSM

Промышленность

17.2%
22.2%

Финансовые услуги

17.0%
20.4%

Технологии

16.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
19.5%

Здравоохранение

10.8%
9.9%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
0.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Промышленность

ESIX
17.2%
OUSM
22.2%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
OUSM
20.4%

Технологии

ESIX
16.6%
OUSM
14.5%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
OUSM
19.5%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
OUSM
9.9%

Недвижимость

ESIX
6.9%
OUSM

-

Энергетика

ESIX
6.7%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
OUSM
1.3%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
OUSM
4.6%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
OUSM
3.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

ESIX vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.73

—

ESIX vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и OUSM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и OUSM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.90%

—

Сравнение комиссий ESIX и OUSM

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и OUSM

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности OUSM в 2.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.03%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and OUSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.48% for OUSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор