PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 11.71%/yr for OUSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и OUSM

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.34%

Correlation

The correlation between ESIX and OUSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between ESIX and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и OUSM

Секторы
ESIX
OUSM

Промышленность

17.2%
22.8%

Финансовые услуги

17.0%
21.1%

Технологии

16.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
19.3%

Здравоохранение

10.8%
9.2%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
0.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Промышленность

ESIX
17.2%
OUSM
22.8%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
OUSM
21.1%

Технологии

ESIX
16.6%
OUSM
13.5%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
OUSM
19.3%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
OUSM
9.2%

Недвижимость

ESIX
6.9%
OUSM

-

Энергетика

ESIX
6.7%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
OUSM
1.4%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
OUSM
4.9%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
OUSM
3.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

ESIX vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.83

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.34

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.19

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

3.47

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.83

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ESIX и OUSM

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-39.84%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.21%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-19.44%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.67%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.22%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и OUSM

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.66%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.25%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

13.15%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.30%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.94%

+2.59%

Сравнение комиссий ESIX и OUSM

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и OUSM

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and OUSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIX has higher volatility (4.19%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs OUSM's -39.84%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 11.71% for OUSM. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.45% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.48% for OUSM.

ESIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор