PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с ISMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
0.87%
1 месяц
5.29%
С начала года
26.24%
6 месяцев
23.55%
1 год
39.00%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и ISMD

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		26.24%4.14%9.53%16.74%-12.38%

Correlation

The correlation between ESIX and ISMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ESIX and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и ISMD

Секторы
ESIX
ISMD

Промышленность

17.2%
16.7%

Финансовые услуги

17.0%
15.0%

Технологии

16.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.0%

Здравоохранение

10.8%
10.4%

Недвижимость

6.9%
8.1%

Энергетика

6.7%
3.7%

Сырьевые материалы

4.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Промышленность

ESIX
17.2%
ISMD
16.7%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
ISMD
15.0%

Технологии

ESIX
16.6%
ISMD
17.6%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
ISMD
11.0%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
ISMD
10.4%

Недвижимость

ESIX
6.9%
ISMD
8.1%

Энергетика

ESIX
6.7%
ISMD
3.7%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
ISMD
4.8%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
ISMD
5.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
ISMD
2.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
ISMD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

ESIX vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.78

—

ESIX vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и ISMD

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и ISMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.71%

—

Сравнение комиссий ESIX и ISMD

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и ISMD

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ISMD в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.91%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and ISMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.91% for ISMD.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Inspire. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.57% for ISMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор