PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с ISMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и ISMD

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%4.14%9.53%16.74%-12.38%

Correlation

The correlation between ESIX and ISMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ESIX and ISMD shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и ISMD

Секторы
ESIX
ISMD

Финансовые услуги

17.0%
17.0%

Промышленность

16.9%
16.6%

Технологии

16.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.4%

Здравоохранение

10.8%
9.7%

Недвижимость

6.9%
8.5%

Энергетика

6.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.4%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
ISMD
17.0%

Промышленность

ESIX
16.9%
ISMD
16.6%

Технологии

ESIX
16.9%
ISMD
14.3%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.1%
ISMD
11.4%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
ISMD
9.7%

Недвижимость

ESIX
6.9%
ISMD
8.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
ISMD
4.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.6%
ISMD
5.7%

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
ISMD
1.8%

Потребительский защитный сектор

ESIX
2.9%
ISMD
5.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
ISMD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

ESIX vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.10

—

ESIX vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и ISMD

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и ISMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.66%

—

Сравнение комиссий ESIX и ISMD

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и ISMD

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ISMD в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and ISMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Inspire. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.57% for ISMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор