PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 16.11%/yr for ISMD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и ISMD

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-12.80%

Correlation

The correlation between ESIX and ISMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ESIX and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и ISMD

Секторы
ESIX
ISMD

Промышленность

17.2%
17.7%

Финансовые услуги

17.0%
15.2%

Технологии

16.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.2%

Здравоохранение

10.8%
9.5%

Недвижимость

6.9%
8.9%

Энергетика

6.7%
3.3%

Сырьевые материалы

4.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Промышленность

ESIX
17.2%
ISMD
17.7%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
ISMD
15.2%

Технологии

ESIX
16.6%
ISMD
17.3%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
ISMD
11.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
ISMD
9.5%

Недвижимость

ESIX
6.9%
ISMD
8.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
ISMD
5.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с DGRS
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

ESIX vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.01

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.82

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.84

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

12.04

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ISMD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ESIX и ISMD

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-44.60%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.64%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-26.64%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.62%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.17%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.07%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и ISMD

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.95%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.52%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.56%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.87%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.74%

-2.21%

Сравнение комиссий ESIX и ISMD

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и ISMD

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESIX and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs ISMD's -44.60%.

On 3-year performance, ISMD leads with 16.11% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISMD has performed better with a 16.11% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.95% for ISMD.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Inspire. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор