Сравнение ESIX с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
ESIX и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIX и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и HSMV
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
ESIX vs. HSMV — Ранг доходности на риск
ESIX
HSMV
Сравнение ESIX c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.37 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.28 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.03 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и HSMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и HSMV
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и HSMV
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -19.16% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.57% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.13% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -5.71% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.91% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и HSMV
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.58% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.14% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 13.62% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.01% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.18% | +5.47% |