PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с HSMV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while HSMV is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
1.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.25%
1 год
7.76%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и HSMV

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		7.42%1.57%13.17%5.01%-8.12%

Correlation

The correlation between ESIX and HSMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between ESIX and HSMV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и HSMV

Секторы
ESIX
HSMV

Промышленность

17.2%
14.6%

Финансовые услуги

17.0%
16.7%

Технологии

16.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.9%

Здравоохранение

10.8%
4.7%

Недвижимость

6.9%
24.3%

Энергетика

6.7%
2.8%

Сырьевые материалы

4.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
11.7%

Промышленность

ESIX
17.2%
HSMV
14.6%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
HSMV
16.7%

Технологии

ESIX
16.6%
HSMV
1.9%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
HSMV
7.9%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
HSMV
4.7%

Недвижимость

ESIX
6.9%
HSMV
24.3%

Энергетика

ESIX
6.7%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
HSMV
5.8%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
HSMV
7.2%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
HSMV
2.4%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
HSMV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

ESIX vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.95

—

ESIX vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и HSMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и HSMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.03%

—

Сравнение комиссий ESIX и HSMV

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и HSMV

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HSMV в 1.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.92%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and HSMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.05% for ESIX.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.80% for HSMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор