Сравнение ESIX с GLDM
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -13.44% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.59% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | 1.09% |
Correlation
The correlation between ESIX and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение ESIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIX и GLDM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.05% | — |
Сравнение комиссий ESIX и GLDM
ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и GLDM
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.
ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLDM.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLDM is Gold. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор