PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 31.49%/yr for GLDM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.14%

Correlation

The correlation between ESIX and GLDM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.11

Сравнение распределения секторов ESIX и GLDM

Секторы
ESIX
GLDM

Промышленность

17.2%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Технологии

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

ESIX
17.2%
GLDM

-

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
GLDM

-

Технологии

ESIX
16.6%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
GLDM

-

Здравоохранение

ESIX
10.8%
GLDM

-

Недвижимость

ESIX
6.9%
GLDM

-

Энергетика

ESIX
6.7%
GLDM

-

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
GLDM

-

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ESIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.24

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.63

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.70

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

4.23

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.02

-0.78

Просадки

Сравнение просадок ESIX и GLDM

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-21.63%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-19.14%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-19.14%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-17.65%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.22%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

7.69%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.47%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

22.99%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

26.39%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.91%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.85%

+4.68%

Сравнение комиссий ESIX и GLDM

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и GLDM

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and GLDM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs GLDM's -21.63%.

On 3-year performance, GLDM leads with 31.49% vs 14.39% for ESIX. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 31.49% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for GLDM.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLDM is Gold. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор