Сравнение ESIX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
ESIX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и GLDM
ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ESIX
GLDM
Сравнение ESIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.82 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.25 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.71 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.04 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.82 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и GLDM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и GLDM
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и GLDM
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -21.63% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -19.14% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -13.19% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -6.04% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.16% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.12%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 11.01% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 24.07% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 27.57% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.65% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.77% | +4.89% |