Сравнение ESIX с GLD
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 31.09%/yr for GLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.
ESIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам ESIX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.38% |
Correlation
The correlation between ESIX and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов ESIX и GLD
Секторы
ESIX
GLD
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
ESIX
GLD
-
Финансовые услуги
ESIX
GLD
-
Технологии
ESIX
GLD
-
Потребительский циклический сектор
ESIX
GLD
-
Здравоохранение
ESIX
GLD
-
Недвижимость
ESIX
GLD
-
Энергетика
ESIX
GLD
-
Сырьевые материалы
ESIX
GLD
Потребительский защитный сектор
ESIX
GLD
-
Коммуникационные услуги
ESIX
GLD
-
Коммунальные услуги
ESIX
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. GLD — Ранг доходности на риск
ESIX
GLD
Сравнение ESIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.68 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.15 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и GLD
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -45.56% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -19.21% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.56% | -19.21% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -17.75% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -16.16% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 7.73% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.51% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 23.16% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 26.61% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.00% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.95% | +5.58% |
Сравнение комиссий ESIX и GLD
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и GLD
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.45% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 31.09% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.09% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for GLD.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLD is Gold. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор