Сравнение ESIX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold Shares (GLD).
ESIX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и GLD
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ESIX vs. GLD — Ранг доходности на риск
ESIX
GLD
Сравнение ESIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.79 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.21 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.68 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 9.90 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и GLD
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и GLD
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -45.56% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -19.21% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -13.23% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -16.17% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.20% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 11.06% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 24.30% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 27.80% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.74% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.87% | +5.79% |