Сравнение ESIX с FGSM
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. ESIX is passively managed, while FGSM is actively managed. Over the past year, ESIX returned 22.21% vs 32.27% for FGSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 13.99%.
ESIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIX и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | -0.24% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 21.33% | 0.24% |
Correlation
The correlation between ESIX and FGSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between ESIX and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. FGSM — Ранг доходности на риск
ESIX
FGSM
Сравнение ESIX c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.29 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 12.79 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.19 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.44 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и FGSM
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -17.72% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.84% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.80% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -2.21% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.53% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и FGSM
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеют волатильность 4.19% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.40% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.03% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 14.80% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.81% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.81% | +3.72% |
Сравнение комиссий ESIX и FGSM
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и FGSM
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FGSM в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.45% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and FGSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSM has higher volatility (4.40%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs FGSM's -17.72%.
On 1-year performance, FGSM leads with 32.27% vs 22.21% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 32.27% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.36% for FGSM.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: State Street and Frontier. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.90% for FGSM.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор