Сравнение ESIX с FGSM
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. ESIX is passively managed, while FGSM is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIX и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 0.24% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 14.92% | 21.33% | -0.27% |
Correlation
The correlation between ESIX and FGSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between ESIX and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. FGSM — Ранг доходности на риск
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGSM
Сравнение ESIX c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIX | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIX и FGSM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и FGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.82% | — |
Сравнение комиссий ESIX и FGSM
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и FGSM
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FGSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and FGSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.05% for ESIX.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: State Street and Frontier. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.90% for FGSM.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор