Сравнение ESIX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
ESIX и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и DIA
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. DIA — Ранг доходности на риск
ESIX
DIA
Сравнение ESIX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.51 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и DIA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и DIA
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DIA в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и DIA
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -51.87% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.79% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.40% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.18% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.92% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и DIA
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.92% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.23% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.84% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 14.73% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.51% | +4.15% |