PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с DIA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
0.37%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.19%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и DIA

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.70%14.71%14.82%16.02%-6.36%

Correlation

The correlation between ESIX and DIA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between ESIX and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и DIA

Секторы
ESIX
DIA

Промышленность

17.2%
18.1%

Финансовые услуги

17.0%
27.3%

Технологии

16.6%
19.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.0%

Здравоохранение

10.8%
12.8%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
2.2%

Сырьевые материалы

4.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

ESIX
17.2%
DIA
18.1%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
DIA
27.3%

Технологии

ESIX
16.6%
DIA
19.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
DIA
11.0%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
DIA
12.8%

Недвижимость

ESIX
6.9%
DIA

-

Энергетика

ESIX
6.7%
DIA
2.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
DIA
3.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
DIA
4.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
DIA
1.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

ESIX vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.82

—

ESIX vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и DIA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и DIA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.53%

—

Сравнение комиссий ESIX и DIA

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и DIA

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DIA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.39%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and DIA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.16% for DIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор