PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIGX с ESFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIGX (Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund) and ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) are both mutual funds - ESIGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore, while ESFIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore. Over the past 5 years, ESIGX returned 6.77%/yr vs -3.65%/yr for ESFIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ESIGX charges 1.17%/yr vs 0.65%/yr for ESFIX.

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 1.89%.

ESIGX

1 день
0.85%
1 месяц
8.23%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.98%
1 год
62.50%
3 года*
24.28%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

ESFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.20%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
-1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIGX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		28.98%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		1.89%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-1.12%

Correlation

The correlation between ESIGX and ESFIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.19

The correlation between ESIGX and ESFIX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с IGIEXESIGX с EMQIXESIGX с ELBIXESIGX с EFEIXESIGX с FQEMX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с ESDIXESFIX с EMCIXESFIX с EMKIXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с EFEIXESFIX с VTSAX

Доходность на риск

ESIGX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXESFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.58

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
0.95

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.08

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

3.92

+14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.58

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.44

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.14

+0.76

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и ESFIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и ESFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIGXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-48.22%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-4.86%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-5.18%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-43.02%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.75%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-16.94%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.33%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и ESFIX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIGXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

0.85%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

8.33%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

9.05%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

8.27%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

8.33%

+13.38%

Сравнение комиссий ESIGX и ESFIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и ESFIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ESFIX в 6.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		6.90%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.58%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIGX and ESFIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIGX has higher volatility (6.80%) compared to ESFIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, ESIGX dropped -47.21% vs ESFIX's -48.22%.

ESIGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIGX и ESFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор