PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с ESFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.48%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 0.48%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

ESFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.27%
1 год
1.96%
3 года*
8.24%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с IGIEXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EFEIXESIGX с EMFIXESIGX с ESCIXESIGX с FQEMX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с EMKIXESFIX с ESDIXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIXESFIX с EMFIX

Сравнение комиссий ESIGX и ESFIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXESFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.26

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.47

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.45

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

1.27

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.26

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.16

+0.60

Корреляция

Корреляция между ESIGX и ESFIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и ESFIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ESFIX в 7.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.36%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и ESFIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и ESFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-48.22%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-4.86%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-43.24%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-25.80%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-16.82%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.72%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и ESFIX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

1.05%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.22%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

9.10%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

8.26%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

8.33%

+13.29%