Сравнение ESFIX с EMQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EMQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и EMQIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund	0.26%	7.09%	7.94%	13.03%	-21.54%	-18.83%	-6.89%	1.22%	-0.16%	7.11%
EMQIX Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund	-0.82%	32.62%	10.11%	5.11%	-24.36%	-3.93%	15.57%	24.50%	-13.19%	38.29%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EMQIX с доходностью -0.82%.

ESFIX

1 день: -0.43%

1 месяц: -0.69%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 0.85%

1 год: 2.15%

3 года*: 8.16%

5 лет*: -3.42%

10 лет*: -0.88%

EMQIX

1 день: -0.41%

1 месяц: -12.43%

С начала года: -0.82%

6 месяцев: 2.83%

1 год: 26.95%

3 года*: 13.04%

5 лет*: 1.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Название символа

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Часто сравнивают с ESFIX:

ESFIX с VTSAX ESFIX с ESDIX ESFIX с EMKIX ESFIX с ESIGX ESFIX с IGIEX ESFIX с EFEIX ESFIX с EMFIX

Часто сравнивают с EMQIX:

EMQIX с IGIEX EMQIX с ESDIX EMQIX с EFEIX EMQIX с EMFIX EMQIX с ESCIX EMQIX с EMPTX EMQIX с BADEX

Сравнение комиссий ESFIX и EMQIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMQIX в 1.02%.

EMQIX

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

ESFIX

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESFIX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMQIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESFIX	EMQIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.22	1.47	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	2.05	-1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.29	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	1.74	-1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.03	6.63	-5.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EMQIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и EMQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESFIX	EMQIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22	1.47	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.42	0.07	-0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.11	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.34	-0.50

Корреляция

Корреляция между ESFIX и EMQIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EMQIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EMQIX в 5.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund	7.37%	3.70%	4.37%	7.75%	6.83%	7.62%	5.38%	8.15%	6.58%	5.63%	1.37%
EMQIX Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund	5.32%	5.27%	2.49%	1.73%	0.69%	35.77%	0.73%	1.31%	11.37%	9.50%	0.08%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EMQIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки EMQIX в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и EMQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESFIX	EMQIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.22%	-42.93%	-5.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.86%	-13.45%	+8.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.24%	-40.57%	-2.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.96%	-13.45%	-12.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.82%	-16.01%	-0.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.71%	3.53%	-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EMQIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.02%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESFIX	EMQIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.02%	7.21%	-6.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.22%	12.44%	-4.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.12%	17.74%	-8.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.26%	17.55%	-9.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.33%	19.39%	-11.06%

Сравнение ESFIX с EMQIX

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EMQIX

Сравнение доходности по годам ESFIX и EMQIX

Доходность по периодам

ESFIX

EMQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESFIX и EMQIX

Доходность на риск

ESFIX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

ESFIX

EMQIX

Сравнение ESFIX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESFIX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EMQIX

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EMQIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EMQIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)