PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с EMQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESFIX с EMQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) and EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) are both mutual funds - ESFIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while EMQIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. Over the past 5 years, ESFIX returned -3.65%/yr vs 5.31%/yr for EMQIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ESFIX charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for EMQIX.

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EMQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у EMQIX с доходностью 24.25%.

ESFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.20%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
-1.17%

EMQIX

1 день
1.51%
1 месяц
9.61%
С начала года
24.25%
6 месяцев
29.10%
1 год
50.78%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESFIX и EMQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		1.89%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		24.25%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%

Correlation

The correlation between ESFIX and EMQIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.22

The correlation between ESFIX and EMQIX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с ESDIXESFIX с EMCIXESFIX с EMKIXESFIX с IGIEXESFIX с ESIGXESFIX с EFEIXESFIX с ELBIX
Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с IGIEXEMQIX с ESIGXEMQIX с EMPTXEMQIX с EMFIXEMQIX с EFEIX

Доходность на риск

ESFIX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXEMQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
3.02

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.96

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.81

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

13.48

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EMQIX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и EMQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXEMQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

3.02

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.30

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.46

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EMQIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки EMQIX в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и EMQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESFIXEMQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-42.93%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-13.45%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-16.88%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-40.45%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

0.00%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-15.78%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.79%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EMQIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 0.85%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESFIXEMQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.15%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

14.28%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

16.95%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

17.86%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

19.47%

-11.14%

Сравнение комиссий ESFIX и EMQIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMQIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EMQIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности EMQIX в 4.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		4.24%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		6.90%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ESFIX and EMQIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQIX has higher volatility (7.15%) compared to ESFIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, ESFIX dropped -48.22% vs EMQIX's -42.93%.

EMQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESFIX и EMQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор