PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с EMQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с EMQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и EMQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и EMQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%24.45%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у EMQIX с доходностью 0.82%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с EFEIXESIGX с EMFIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с EFEIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTX

Сравнение комиссий ESIGX и EMQIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EMQIX в 1.02%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXEMQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.64

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.26

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.08

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

7.73

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMQIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и EMQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXEMQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между ESIGX и EMQIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и EMQIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMQIX в 5.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и EMQIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки EMQIX в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и EMQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXEMQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-42.93%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.45%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-40.57%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-12.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-16.01%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.61%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и EMQIX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) имеют волатильность 7.89% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXEMQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.55%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.52%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.77%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.56%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.40%

+2.22%