PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESFIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: -0.88% против 6.72% соответственно.

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с EMFIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIXEFEIX с MADCX

Сравнение комиссий ESFIX и EFEIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESFIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.00

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.36

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.03

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.59

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

1.00

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.36

-0.52

Корреляция

Корреляция между ESFIX и EFEIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EFEIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EFEIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESFIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-40.50%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-11.62%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-20.83%

-22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-40.50%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-11.62%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-12.38%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.32%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EFEIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.02%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESFIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

6.28%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.74%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

12.26%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

9.69%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

10.93%

-2.60%