PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESFIX с EFEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both mutual funds - ESFIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while EFEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. Over the past 10 years, ESFIX returned -1.17%/yr vs 7.16%/yr for EFEIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ESFIX charges 0.65%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у EFEIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: -1.17% против 7.16% соответственно.

ESFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.20%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
-1.17%

EFEIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.27%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.09%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESFIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		1.89%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Correlation

The correlation between ESFIX and EFEIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.22

Over the past year, the correlation between ESFIX and EFEIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с ESDIXESFIX с EMCIXESFIX с EMKIXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с ESIGXESFIX с ELBIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с SIEMXEFEIX с EMCIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DEMIX

Доходность на риск

ESFIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXEFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.41

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.10

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.44

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

4.33

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.41

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.92

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.41

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EFEIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и EFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESFIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-40.50%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-11.62%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-11.62%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-20.83%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-40.50%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-4.40%

-20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-12.28%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.87%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EFEIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 0.85%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESFIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.11%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.12%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

11.89%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

9.97%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

11.04%

-2.71%

Сравнение комиссий ESFIX и EFEIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EFEIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности EFEIX в 11.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.06%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		6.90%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ESFIX and EFEIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFEIX has higher volatility (3.11%) compared to ESFIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, ESFIX dropped -48.22% vs EFEIX's -40.50%.

EFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESFIX и EFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор