Сравнение ESFIX с ELBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX).
ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ESFIX и ELBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESFIX и ELBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 0.48% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | -2.70% | 19.17% | -4.30% | 14.03% | -10.00% | -9.55% | 2.65% | 12.11% | -7.02% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ESFIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ELBIX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям ELBIX по среднегодовой доходности: -0.86% против 2.07% соответственно.
ESFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
ELBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESFIX и ELBIX
ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ELBIX в 0.97%.
Доходность на риск
ESFIX vs. ELBIX — Ранг доходности на риск
ESFIX
ELBIX
Сравнение ESFIX c ELBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESFIX | ELBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.78 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.42 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.65 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.16 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESFIX | ELBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.78 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.32 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.10 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESFIX и ELBIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESFIX и ELBIX
Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности ELBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.36% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% |
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 5.99% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESFIX и ELBIX
Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки ELBIX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и ELBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESFIX | ELBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -42.77% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -6.96% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -24.81% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -26.97% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -19.67% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -25.60% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.60% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESFIX и ELBIX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.05%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESFIX | ELBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.38% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 4.81% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 6.40% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 7.64% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 9.05% | -0.72% |