PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с EMKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESFIX с EMKIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и EMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.88%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EMKIX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям EMKIX по среднегодовой доходности: -0.88% против 0.76% соответственно.

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%

EMKIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.25%
1 год
11.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с ESIGXESFIX с EFEIXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с EMFIX
Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESCIXEMKIX с ESIGXEMKIX с GMOQX

Сравнение комиссий ESFIX и EMKIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMKIX в 1.02%.

EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESFIX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXEMKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.04

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

3.06

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.46

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

10.09

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. EMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EMKIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и EMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXEMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.04

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.14

-0.02

Корреляция

Корреляция между ESFIX и EMKIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EMKIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности EMKIX в 8.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.40%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EMKIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, примерно равная максимальной просадке EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и EMKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESFIXEMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-47.14%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.01%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-40.22%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-40.22%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-21.42%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-21.11%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EMKIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.02%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESFIXEMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.28%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

4.70%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

6.19%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

7.54%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

8.22%

+0.11%