PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с EMKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESFIX с EMKIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) and EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Ashmore. Over the past 10 years, ESFIX returned -1.17%/yr vs 1.05%/yr for EMKIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESFIX charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for EMKIX.

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у EMKIX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям EMKIX по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.05% соответственно.

ESFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.20%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
-1.17%

EMKIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.48%
1 год
14.11%
3 года*
10.61%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESFIX и EMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		1.89%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		2.85%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%

Correlation

The correlation between ESFIX and EMKIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ESFIX and EMKIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с ESDIXESFIX с EMCIXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с ESIGXESFIX с EFEIXESFIX с ELBIX
Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ELBIXEMKIX с ESDIXEMKIX с IGIEXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIXEMKIX с GMOQX

Доходность на риск

ESFIX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXEMKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.34

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.75

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.87

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

10.84

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. EMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EMKIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и EMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXEMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.34

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.10

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EMKIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, примерно равная максимальной просадке EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и EMKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESFIXEMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-47.14%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.01%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-7.53%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-40.22%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-40.22%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-17.64%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-21.07%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EMKIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 0.85%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESFIXEMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.78%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

5.23%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

6.14%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

7.56%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

8.20%

+0.13%

Сравнение комиссий ESFIX и EMKIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMKIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EMKIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности EMKIX в 7.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		7.24%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		6.90%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ESFIX and EMKIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMKIX has higher volatility (1.78%) compared to ESFIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, ESFIX dropped -48.22% vs EMKIX's -47.14%.

EMKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESFIX и EMKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор