Сравнение ESIGX с ESDIX
ESIGX (Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund) and ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) are both mutual funds - ESIGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore, while ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESIGX charges 1.17%/yr vs 0.67%/yr for ESDIX.
Доходность
Сравнение доходности ESIGX и ESDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESIGX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 31.98%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIGX и ESDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 28.98% | 34.35% | 7.96% | 10.61% | -27.17% | -1.02% | 50.52% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 4.12% |
Correlation
The correlation between ESIGX and ESDIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIGX vs. ESDIX — Ранг доходности на риск
ESIGX
ESDIX
Сравнение ESIGX c ESDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIGX | ESDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIGX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ESIGX и ESDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIGX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIGX и ESDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIGX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | — | — |
Сравнение комиссий ESIGX и ESDIX
ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ESDIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIGX и ESDIX
Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% |
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 1.58% | 2.04% | 0.51% | 0.78% | 0.00% | 16.52% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ESIGX and ESDIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIGX и ESDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор