Сравнение ESFIX с IGIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и IGIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и IGIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund	0.48%	7.09%	7.94%	13.03%	-21.54%	-18.83%	6.34%
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund	-0.06%	18.29%	6.74%	7.76%	-16.44%	-2.75%	6.18%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IGIEX с доходностью -0.06%.

ESFIX

1 день: 0.21%

1 месяц: -0.48%

С начала года: 0.48%

6 месяцев: 1.27%

1 год: 1.96%

3 года*: 8.24%

5 лет*: -3.38%

10 лет*: -0.86%

IGIEX

1 день: 0.57%

1 месяц: -2.42%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 3.86%

1 год: 14.12%

3 года*: 10.18%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Название символа

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Часто сравнивают с ESFIX:

ESFIX с VTSAX ESFIX с EMKIX ESFIX с ESDIX ESFIX с ESIGX ESFIX с EFEIX ESFIX с EMQIX ESFIX с EMFIX

Часто сравнивают с IGIEX:

IGIEX с EMFIX IGIEX с EMKIX IGIEX с ESIGX IGIEX с EMQIX IGIEX с ESDIX IGIEX с ELBIX IGIEX с EFEIX

Сравнение комиссий ESFIX и IGIEX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGIEX в 0.72%.

IGIEX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

ESFIX

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESFIX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESFIX	IGIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	2.53	-2.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	3.73	-3.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.54	-0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	3.01	-2.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.27	13.34	-12.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. IGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IGIEX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и IGIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESFIX	IGIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	2.53	-2.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.41	0.50	-0.91
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.55	-0.71

Корреляция

Корреляция между ESFIX и IGIEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и IGIEX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности IGIEX в 7.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund	7.36%	3.70%	4.37%	7.75%	6.83%	7.62%	5.38%	8.15%	6.58%	5.63%	1.37%
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund	7.08%	7.40%	6.42%	4.00%	3.19%	2.31%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и IGIEX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки IGIEX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и IGIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESFIX	IGIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.22%	-25.61%	-22.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.86%	-4.90%	+0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.24%	-25.61%	-17.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.80%	-3.06%	-22.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.82%	-8.86%	-7.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.72%	1.13%	+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и IGIEX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.05%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESFIX	IGIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.05%	2.05%	-1.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.22%	3.42%	+4.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.10%	5.84%	+3.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.26%	5.52%	+2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.33%	5.39%	+2.94%

Сравнение ESFIX с IGIEX

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и IGIEX

Сравнение доходности по годам ESFIX и IGIEX

Доходность по периодам

ESFIX

IGIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESFIX и IGIEX

Доходность на риск

ESFIX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск

ESFIX

IGIEX

Сравнение ESFIX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESFIX vs. IGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и IGIEX

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и IGIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и IGIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)