PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с EMKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с EMKIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и EMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и EMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.50%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у EMKIX с доходностью -1.50%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EMKIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.21%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIXESIGX с FQEMX
Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESCIXEMKIX с GMOQX

Сравнение комиссий ESIGX и EMKIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EMKIX в 1.02%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXEMKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.02

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.04

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.59

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

10.34

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. EMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMKIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и EMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXEMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.14

+0.57

Корреляция

Корреляция между ESIGX и EMKIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и EMKIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMKIX в 8.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.37%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и EMKIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и EMKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXEMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-47.14%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-5.01%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-40.22%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-21.12%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-21.11%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.26%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и EMKIX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXEMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

2.23%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

4.71%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

6.19%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

7.54%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

8.22%

+13.40%