PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с IGIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с IGIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и IGIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и IGIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%23.37%
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у IGIEX с доходностью -0.06%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIXESIGX с FQEMX
Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESDIXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ELBIXIGIEX с EFEIX

Сравнение комиссий ESIGX и IGIEX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IGIEX в 0.72%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXIGIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.53

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.73

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.01

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

13.34

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. IGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIEX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и IGIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXIGIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между ESIGX и IGIEX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и IGIEX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IGIEX в 7.08%

TTM202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и IGIEX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки IGIEX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и IGIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXIGIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-25.61%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-4.90%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-25.61%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-3.06%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-8.86%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.13%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и IGIEX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXIGIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

2.05%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

3.42%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

5.84%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

5.52%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

5.39%

+16.23%