Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) показал доход в 0.26% с начала года и 2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESFIX составила -0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ESFIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 21 янв. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund: годовая альфа составляет -1.72%, бета — 0.06, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 27.06.2014.

• Этот фонд участвовал в 48.82% снижения S&P 500 Index, но только в 18.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ESFIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ESFIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund составляет 25.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.