- ISIN
- US0448206948
- CUSIP
- 044820694
- Эмитент
- Ashmore
- Дата выпуска
- 23 июн. 2014 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции ESFIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) показал доход в 1.89% с начала года и 5.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESFIX составила -1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- -1.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ESFIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 21 янв. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.58% | -0.48% | 0.90% | 0.29% | 0.21% | 1.89% | ||||||
| 2025 | 2.36% | 0.59% | 2.09% | -1.99% | 0.68% | 0.60% | -0.64% | 2.56% | 0.14% | -0.02% | 0.39% | 0.22% | 7.09% |
| 2024 | 2.38% | -1.20% | 0.44% | -1.52% | 0.00% | -0.04% | 6.55% | 0.92% | 0.30% | 0.17% | -0.29% | 0.20% | 7.94% |
| 2023 | 7.46% | -2.13% | -1.56% | -1.10% | -1.86% | 0.28% | 0.02% | 2.28% | 0.04% | 9.84% | -0.38% | 0.15% | 13.03% |
| 2022 | -1.48% | -4.62% | -3.94% | 0.12% | -3.05% | -9.34% | -1.50% | 0.87% | -4.81% | -3.23% | 4.39% | 3.37% | -21.54% |
| 2021 | -0.74% | 0.92% | -0.90% | 2.15% | 1.10% | -1.66% | -4.15% | 1.26% | -2.95% | -6.04% | -4.19% | -5.06% | -18.83% |
Метрики бенчмарка
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund has an annualized alpha of -1.66%, beta of 0.07, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2014.
- This fund participated in 49.32% of S&P 500 Index downside but only 17.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.66%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 17.48%
- Участие в снижении
- 49.32%
Комиссия
Комиссия ESFIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESFIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 13.52 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.18 | $0.21 | $0.36 | $0.30 | $0.45 | $0.42 | $0.73 | $0.63 | $0.57 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.90% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2023 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.11 | $0.30 |
| 2021 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund составляет 24.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -48.22%окт. 2022 г. | 3y 2mo | — | 6y 10moиюль 2019 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -13.43%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 5mo 8d | 2y 10dиюль 2014 г. - июль 2016 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.46%июнь 2018 г. | 6mo 2d | 7mo 16d | 1y 1moдек. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.84%нояб. 2016 г. | 19d | 1mo 21d | 2mo 10dокт. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -1.75%авг. 2017 г. | 1mo 27d | 22d | 2mo 19dиюнь 2017 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| ESFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -56.78% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.10% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -18.90% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -25.43% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -33.92% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -0.74% | -24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -10.72% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.97% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESFIX
Добавьте Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESFIX