- ISIN
- US0448206948
- CUSIP
- 044820694
- Эмитент
- Ashmore
- Дата выпуска
- 23 июн. 2014 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции ESFIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $848.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) показал доход в 2.49% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESFIX составила -1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -1.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ESFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ESFIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 21 янв. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.58% | -0.48% | 0.90% | 0.29% | 0.17% | 0.64% | 2.49% | |||||
| 2025 | 2.36% | 0.59% | 2.09% | -1.99% | 0.68% | 0.60% | -0.64% | 2.56% | 0.14% | -0.02% | 0.39% | 0.22% | 7.09% |
| 2024 | 2.38% | -1.20% | 0.44% | -1.52% | 0.00% | -0.04% | 6.55% | 0.92% | 0.30% | 0.17% | -0.29% | 0.20% | 7.94% |
| 2023 | 7.46% | -2.13% | -1.56% | -1.10% | -1.86% | 0.28% | 0.02% | 2.28% | 0.04% | 9.84% | -0.38% | 0.15% | 13.03% |
| 2022 | -1.48% | -4.62% | -3.94% | 0.12% | -3.05% | -9.34% | -1.50% | 0.87% | -4.81% | -3.23% | 4.39% | 3.37% | -21.54% |
| 2021 | -0.74% | 0.92% | -0.90% | 2.15% | 1.10% | -1.66% | -4.15% | 1.26% | -2.95% | -6.04% | -4.19% | -5.06% | -18.83% |
Метрики бенчмарка
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund has an annualized alpha of -1.59%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2014.
- This fund participated in 48.88% of S&P 500 Index downside but only 17.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.59%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 17.57%
- Участие в снижении
- 48.88%
Комиссия
Комиссия ESFIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESFIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.71 | -4.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.18 | $0.21 | $0.36 | $0.30 | $0.45 | $0.42 | $0.73 | $0.63 | $0.57 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.65% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2023 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.11 | $0.30 |
| 2021 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund показал максимальную просадку в 48.22%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund составляет 24.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.22%окт. 2022 г. | 3y 2mo | — | 6y 11moиюль 2019 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-13.43%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 5mo 8d | 2y 10dиюль 2014 г. - июль 2016 г. | — |
-5.46%июнь 2018 г. | 6mo 2d | 7mo 16d | 1y 1moдек. 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
-2.84%нояб. 2016 г. | 19d | 1mo 21d | 2mo 10dокт. 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
-1.75%авг. 2017 г. | 1mo 27d | 22d | 2mo 19dиюнь 2017 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ESFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -56.78% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.10% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -18.90% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -25.43% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -33.92% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.31% | -1.00% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -10.70% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.09% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESFIX
Добавьте Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESFIX