PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с EMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESFIX с EMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и EMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и EMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.17%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у EMCIX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям EMCIX по среднегодовой доходности: -0.88% против 2.65% соответственно.

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%

EMCIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.06%
3 года*
7.26%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIX
Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESCIXEMCIX с IGIEXEMCIX с AGEPXEMCIX с SEDAX

Сравнение комиссий ESFIX и EMCIX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMCIX в 1.01%.

EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ESFIX vs. EMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c EMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXEMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.22

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.98

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.81

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

6.72

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. EMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EMCIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и EMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXEMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.22

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.02

-0.14

Корреляция

Корреляция между ESFIX и EMCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и EMCIX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности EMCIX в 10.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.46%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и EMCIX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки EMCIX в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и EMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESFIXEMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-36.20%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.97%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-36.20%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-36.20%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-10.04%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-13.64%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.07%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и EMCIX

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESFIXEMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.88%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

4.82%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

6.07%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

5.66%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

6.07%

+2.26%