PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с ELBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с ELBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и ELBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и ELBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ELBIX с доходностью -2.70%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с EFEIXELBIX с IGIEXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIX

Сравнение комиссий ESIGX и ELBIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ELBIX в 0.97%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. ELBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c ELBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXELBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.78

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.42

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.65

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

7.16

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. ELBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELBIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и ELBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXELBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.10

+0.54

Корреляция

Корреляция между ESIGX и ELBIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и ELBIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ELBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и ELBIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки ELBIX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и ELBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXELBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-42.77%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-6.96%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-24.81%

-19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-19.67%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-25.60%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.60%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и ELBIX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXELBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

3.38%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

4.81%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

6.40%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

7.64%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

9.05%

+12.57%