Сравнение ESIGX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund	2.60%	34.35%	7.96%	10.61%	-27.17%	-6.81%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

ESIGX

1 день: 1.43%

1 месяц: -10.22%

С начала года: 2.60%

6 месяцев: 7.55%

1 год: 36.67%

3 года*: 15.23%

5 лет*: 2.57%

10 лет*: —

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с ESIGX:

ESIGX с IGIEX ESIGX с ESFIX ESIGX с ESDIX ESIGX с EMKIX ESIGX с EMFIX ESIGX с EFEIX ESIGX с ESCIX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий ESIGX и FQEMX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

ESIGX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

ESIGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESIGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.06	3.07	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.44	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.55	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	3.47	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.49	13.65	-3.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESIGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.06	3.07	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.62	-0.19

Корреляция

Корреляция между ESIGX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и FQEMX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund	1.99%	2.04%	0.51%	0.78%	0.00%	16.52%	0.61%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и FQEMX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESIGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.21%	-34.46%	-12.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.50%	-18.93%	+5.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.11%	-16.40%	+4.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.32%	-11.08%	-9.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	4.81%	-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и FQEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESIGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.89%	14.20%	-6.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	20.17%	-7.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.65%	24.14%	-5.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.55%	19.73%	-1.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.62%	19.73%	+1.89%

Сравнение ESIGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам ESIGX и FQEMX

Доходность по периодам

ESIGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESIGX и FQEMX

Доходность на риск

ESIGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

ESIGX

FQEMX

Сравнение ESIGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESIGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)