PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий ESIGX и BEMIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.82

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.53

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.01

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

16.28

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между ESIGX и BEMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и BEMIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и BEMIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-46.05%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.07%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-36.37%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-9.61%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-14.32%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.97%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и BEMIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.06%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.81%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.53%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.20%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

16.98%

+4.64%