Сравнение ESIF.DE с GLD
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 19.45%/yr for GLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -1.51% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between ESIF.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
GLD
Сравнение ESIF.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.30 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.65 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и GLD
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -37.47% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -17.14% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -17.14% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -17.14% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -15.52% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -12.17% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 7.23% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и GLD
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.75% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 21.79% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 25.17% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.69% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.91% | +3.93% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и GLD
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и GLD
Ни ESIF.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор