Сравнение ESGV с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
ESGV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGV и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.02% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.59% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 33.39% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -22.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 33.39%.
ESGV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 33.39%
- 6 месяцев
- 35.30%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и XLE
ESGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGV vs. XLE — Ранг доходности на риск
ESGV
XLE
Сравнение ESGV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGV | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.21 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ESGV и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и XLE
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLE в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.52% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и XLE
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -71.26% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -7.36% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.04% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -5.29% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -18.05% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 7.15% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и XLE
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 6.08%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.40% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.46% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 25.21% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 26.08% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 29.49% | -8.78% |