PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с NUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с NUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.64%/yr vs 4.68%/yr for NUSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 12.88%.

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

NUSC

1 день
-0.57%
1 месяц
3.77%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.41%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и NUSC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		12.88%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-19.52%

Correlation

The correlation between ESGV and NUSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between ESGV and NUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAXNUSC с VOO

Доходность на риск

ESGV vs. NUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVNUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.61

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.38

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.72

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

9.81

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. NUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа NUSC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVNUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.61

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.22

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ESGV и NUSC

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и NUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVNUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-41.49%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.10%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-26.95%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.85%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.57%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.21%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.80%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и NUSC

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 3.37%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVNUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.50%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.17%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

17.11%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.15%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.36%

-1.78%

Сравнение комиссий ESGV и NUSC

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и NUSC

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NUSC в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.93%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and NUSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSC has higher volatility (4.50%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs NUSC's -41.49%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.64% vs 4.68% for NUSC. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.64% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

NUSC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.30% for NUSC.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и NUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор