Сравнение NUSC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NUSC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSC или VOO.
Основные характеристики
| NUSC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.27% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.06% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.02% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.85 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.31% | 12.12% |
| Макс. просадка | -41.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.25% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между NUSC и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и VOO
С начала года, NUSC показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSC и VOO
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUSC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и VOO
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.98% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и VOO
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и VOO
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.