PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с NRSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, ESGV returned 21.63% vs 46.35% for NRSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.

ESGV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.51%
С начала года
10.61%
1 год
21.63%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и NRSH

2026 (YTD)202520242023
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.61%16.48%24.69%5.93%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between ESGV and NRSH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between ESGV and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и NRSH

Секторы
ESGV
NRSH

Технологии

43.1%
36.7%

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

4.2%
57.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Недвижимость

2.6%
5.4%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%
2.5%

Технологии

ESGV
43.1%
NRSH
36.7%

Коммуникационные услуги

ESGV
11.8%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.5%
NRSH

-

Финансовые услуги

ESGV
11.3%
NRSH

-

Здравоохранение

ESGV
9.5%
NRSH

-

Промышленность

ESGV
4.2%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.6%
NRSH

-

Недвижимость

ESGV
2.6%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
NRSH

-

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
NRSH

-

Энергетика

ESGV
0.1%
NRSH
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

ESGV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.33

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.26

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

12.58

-4.90

ESGV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и NRSH

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-24.01%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.94%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-7.18%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.52%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.69%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и NRSH

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 3.97%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.04%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

22.67%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

26.91%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

22.34%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.34%

-1.80%

Сравнение комиссий ESGV и NRSH

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и NRSH

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.86%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and NRSH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.04%) compared to ESGV (3.97%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs 21.63% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

ESGV has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.30% for NRSH.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Vanguard and Aztlan. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор