PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с EFAV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.57%/yr vs 6.05%/yr for EFAV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.26%.

ESGV

1 день
2.01%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.56%
1 год
28.06%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.52%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.76%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.26%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-7.09%

Correlation

The correlation between ESGV and EFAV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.64

Over the past year, the correlation between ESGV and EFAV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESGV и EFAV

Секторы
ESGV
EFAV

Технологии

39.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

13.0%
9.6%

Финансовые услуги

12.3%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.0%

Здравоохранение

9.8%
12.0%

Промышленность

4.5%
15.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.9%

Недвижимость

2.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Коммунальные услуги

0.2%
8.8%

Энергетика

0.1%
8.3%

Технологии

ESGV
39.5%
EFAV
4.6%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
EFAV
9.6%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
EFAV
19.4%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
EFAV
5.0%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
EFAV
12.0%

Промышленность

ESGV
4.5%
EFAV
15.9%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
EFAV
11.9%

Недвижимость

ESGV
2.8%
EFAV
3.0%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
EFAV
1.5%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
EFAV
8.8%

Энергетика

ESGV
0.1%
EFAV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

ESGV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.91

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.33

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.48

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

3.86

+6.35

ESGV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и EFAV

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-27.56%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.46%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-8.75%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-27.46%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-5.21%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.77%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.47%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и EFAV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.50%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.47%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

10.56%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

11.84%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

13.20%

+7.40%

Сравнение комиссий ESGV и EFAV

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и EFAV

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EFAV в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		5.04%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and EFAV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (5.34%) compared to EFAV (3.50%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.57% vs 6.05% for EFAV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.57% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.20% for EFAV.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор