PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с VMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 0.48%/yr for VMBS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.66%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between ESGU and VMBS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.09

Over the past year, ESGU and VMBS have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

ESGU vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.59

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.38

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.59

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

8.68

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VMBS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ESGU и VMBS

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-17.47%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-2.68%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-7.65%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-17.12%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.33%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.49%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.80%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и VMBS

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.62%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

3.16%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

4.37%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

6.77%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

5.40%

+13.20%

Сравнение комиссий ESGU и VMBS

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и VMBS

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VMBS в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and VMBS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGU has higher volatility (2.92%) compared to VMBS (1.62%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs VMBS's -17.47%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.74% vs 0.48% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.74% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

VMBS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.92% for ESGU.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while VMBS is Mortgage Backed Securities. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.04% for VMBS.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор