PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
-4.15%16.90%24.31%25.79%-20.27%5.92%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий ESGU и QCLR

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

ESGU vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGUQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.95

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

4.57

+2.20

ESGU vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGUQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между ESGU и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и QCLR

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и QCLR

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGUQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-21.77%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.22%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-8.10%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.32%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.56%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и QCLR

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGUQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.93%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.56%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

12.08%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

12.61%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

12.61%

+6.09%