Сравнение ESGU с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
ESGU и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 5.92% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и QCLR
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
ESGU vs. QCLR — Ранг доходности на риск
ESGU
QCLR
Сравнение ESGU c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.14 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4.57 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и QCLR
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и QCLR
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -21.77% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.22% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -8.10% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.32% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и QCLR
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.93% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.56% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 12.08% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.61% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 12.61% | +6.09% |