PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с JUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с JUST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 13.24%/yr for JUST. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for JUST.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью 11.64%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

JUST

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.04%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и JUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-8.84%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.64%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%

Correlation

The correlation between ESGU and JUST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between ESGU and JUST has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и JUST

Секторы
ESGU
JUST

Технологии

38.7%
35.8%

Финансовые услуги

11.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Технологии

ESGU
38.7%
JUST
35.8%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
JUST
12.5%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
JUST
9.3%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
JUST
9.8%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
JUST
8.6%

Промышленность

ESGU
8.4%
JUST
8.6%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
JUST
5.5%

Энергетика

ESGU
3.5%
JUST
3.6%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
JUST
2.2%

Недвижимость

ESGU
2.1%
JUST
2.2%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
JUST
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с GSJUST с VUGJUST с ITOT

Доходность на риск

ESGU vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUJUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.46

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.38

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.33

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

15.48

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUJUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESGU и JUST

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и JUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-33.83%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.76%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.34%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-24.72%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.74%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.10%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и JUST

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеют волатильность 2.92% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.09%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.88%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.78%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.12%

-0.52%

Сравнение комиссий ESGU и JUST

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и JUST

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JUST в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGU and JUST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUST has higher volatility (2.94%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs JUST's -33.83%.

On 5-year performance, JUST leads with 13.24% vs 12.74% for ESGU. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 13.24% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

ESGU and JUST have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while JUST is Large Cap Growth Equities. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.20% for JUST.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и JUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор