PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 11.91%/yr vs 6.27%/yr for IWM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between ESGU and IWM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between ESGU and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и IWM

Секторы
ESGU
IWM

Технологии

39.4%
20.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.0%

Здравоохранение

8.9%
15.6%

Промышленность

8.0%
17.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.0%

Энергетика

3.4%
6.0%

Недвижимость

2.1%
5.5%

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Коммунальные услуги

1.8%
3.1%

Технологии

ESGU
39.4%
IWM
20.1%

Финансовые услуги

ESGU
11.1%
IWM
15.5%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.9%
IWM
1.7%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.3%
IWM
8.0%

Здравоохранение

ESGU
8.9%
IWM
15.6%

Промышленность

ESGU
8.0%
IWM
17.3%

Потребительский защитный сектор

ESGU
4.2%
IWM
2.0%

Энергетика

ESGU
3.4%
IWM
6.0%

Недвижимость

ESGU
2.1%
IWM
5.5%

Сырьевые материалы

ESGU
1.9%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

ESGU
1.8%
IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

ESGU vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.08

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.86

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.73

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

13.18

-1.91

ESGU vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU и IWM

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-59.05%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.03%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-27.50%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-31.91%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.96%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-10.75%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.11%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и IWM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 4.97%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.56%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.31%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

19.74%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

22.61%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

23.06%

-4.46%

Сравнение комиссий ESGU и IWM

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и IWM

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and IWM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.56%) compared to ESGU (4.97%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, ESGU leads with 11.91% vs 6.27% for IWM. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 11.91% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

ESGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.90% for IWM.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор