PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
-4.15%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ESGU и IAU

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.90

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.33

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.72

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

9.95

-3.19

ESGU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.90

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.26

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между ESGU и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и IAU

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и IAU

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-45.14%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-19.18%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-20.93%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-11.71%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-15.98%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.23%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 5.46%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

10.44%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

24.15%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

27.64%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.70%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

15.83%

+2.87%