Сравнение ESGU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Gold Trust (IAU).
ESGU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 21.07% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и IAU
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGU vs. IAU — Ранг доходности на риск
ESGU
IAU
Сравнение ESGU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.33 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.72 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.95 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.90 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и IAU
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и IAU
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -45.14% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -19.18% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -20.93% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -11.71% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -15.98% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.23% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 5.46%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 10.44% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 24.15% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 27.64% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.70% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.83% | +2.87% |