PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGU с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и GQG US Equity ETF (GQGU).

ESGU и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGU и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и GQGU

2026 (YTD)2025
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		-4.15%9.88%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGEESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий ESGU и GQGU

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF

Доходность на риск

ESGU vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.02

-0.27

Корреляция

Корреляция между ESGU и GQGU составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и GQGU

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и GQGU

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGUGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-6.65%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-3.24%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.21%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGUGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

9.66%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

9.66%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

9.66%

+9.04%