PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.83%/yr vs 8.58%/yr for EAOA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%23.53%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between ESGU and EAOA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between ESGU and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и EAOA

Секторы
ESGU
EAOA

Технологии

38.7%
28.9%

Финансовые услуги

11.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Промышленность

8.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Технологии

ESGU
38.7%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
EAOA
13.5%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
EAOA
6.8%

Промышленность

ESGU
8.4%
EAOA
9.0%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
EAOA
3.7%

Энергетика

ESGU
3.5%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
EAOA
2.3%

Недвижимость

ESGU
2.1%
EAOA
1.6%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
EAOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с SPMOEAOA с FDEWXEAOA с VOO

Доходность на риск

ESGU vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.28

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.99

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

13.28

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.93

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ESGU и EAOA

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-25.06%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.17%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-13.84%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-25.06%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.41%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.31%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.84%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и EAOA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 2.86%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.33%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.65%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

10.75%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.24%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.14%

+5.45%

Сравнение комиссий ESGU и EAOA

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и EAOA

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGU and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to ESGU (2.86%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.83% vs 8.58% for EAOA. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.83% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOA.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.91% for ESGU.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while EAOA is Diversified Portfolio. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.18% for EAOA.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор