PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с DFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. ESGU is passively managed, while DFVX is actively managed. Over the past year, ESGU returned 27.83% vs 25.35% for DFVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 11.06%, а DFVX немного выше – 11.34%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и DFVX

2026 (YTD)202520242023
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%11.47%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%

Correlation

The correlation between ESGU and DFVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between ESGU and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и DFVX

Секторы
ESGU
DFVX

Технологии

38.7%
19.8%

Финансовые услуги

11.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.4%

Здравоохранение

8.4%
10.0%

Промышленность

8.4%
14.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
7.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Технологии

ESGU
38.7%
DFVX
19.8%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
DFVX
11.9%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
DFVX
14.3%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
DFVX
11.4%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
DFVX
10.0%

Промышленность

ESGU
8.4%
DFVX
14.2%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
DFVX
7.1%

Энергетика

ESGU
3.5%
DFVX
7.4%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
DFVX
0.4%

Недвижимость

ESGU
2.1%
DFVX
0.1%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
DFVX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с SPY

Доходность на риск

ESGU vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.32

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.55

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

15.51

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.60

-0.77

Просадки

Сравнение просадок ESGU и DFVX

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-16.71%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.17%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.20%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.79%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.64%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и DFVX

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.41%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.01%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.77%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.66%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

13.66%

+4.94%

Сравнение комиссий ESGU и DFVX

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и DFVX

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFVX в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and DFVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGU has higher volatility (2.92%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, ESGU leads with 27.83% vs 25.35% for DFVX. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESGU has performed better with a 27.83% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.92% for ESGU.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFVX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.22% for DFVX.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор