Сравнение DFVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFVX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVX или SPY.
Основные характеристики
| DFVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.75% | 18.37% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 12.67% |
| Макс. просадка | -6.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.73% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между DFVX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVX и SPY
С начала года, DFVX показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и SPY
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и SPY
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.82% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и SPY
Максимальная просадка DFVX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и SPY
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 3.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.