PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGU с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Grizzle Growth ETF (DARP).

ESGU и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGU и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и DARP

2026 (YTD)202520242023
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		-4.15%16.90%24.31%8.51%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGEESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий ESGU и DARP

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF

Доходность на риск

ESGU vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.19

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.74

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.15

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

17.03

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.19

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.13

-0.38

Корреляция

Корреляция между ESGU и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и DARP

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и DARP

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGUDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-30.27%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-15.92%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-8.02%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.84%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.88%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и DARP

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 5.46%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGUDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

9.11%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

19.29%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

29.51%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

26.41%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

26.41%

-7.71%