PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESGU is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, ESGU returned 20.47%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и BDGS

2026 (YTD)202520242023
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%16.90%24.31%16.64%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between ESGU and BDGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.79

The correlation between ESGU and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и BDGS

Секторы
ESGU
BDGS

Технологии

39.4%
37.4%

Финансовые услуги

11.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.9%

Здравоохранение

8.9%
7.5%

Промышленность

8.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.1%

Энергетика

3.4%
2.6%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Технологии

ESGU
39.4%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

ESGU
11.1%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.9%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.3%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

ESGU
8.9%
BDGS
7.5%

Промышленность

ESGU
8.0%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

ESGU
4.2%
BDGS
4.1%

Энергетика

ESGU
3.4%
BDGS
2.6%

Недвижимость

ESGU
2.1%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

ESGU
1.9%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

ESGU
1.8%
BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

ESGU vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.84

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.75

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.90

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

12.72

-1.45

ESGU vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU и BDGS

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-9.12%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-4.03%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-9.12%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.17%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-0.66%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.92%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и BDGS

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.30%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

5.17%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

6.38%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

8.22%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

8.22%

+10.38%

Сравнение комиссий ESGU и BDGS

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и BDGS

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGU has higher volatility (4.97%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, ESGU leads with 20.47% vs 13.42% for BDGS. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGU has performed better with a 20.47% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

ESGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: iShares and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.87% for BDGS.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор