PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 11.91%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%17.93%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between ESGU and BBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between ESGU and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и BBUS

Секторы
ESGU
BBUS

Технологии

39.4%
38.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Промышленность

8.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Энергетика

3.4%
3.0%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Технологии

ESGU
39.4%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

ESGU
11.1%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.9%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.3%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

ESGU
8.9%
BBUS
8.0%

Промышленность

ESGU
8.0%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

ESGU
4.2%
BBUS
4.4%

Энергетика

ESGU
3.4%
BBUS
3.0%

Недвижимость

ESGU
2.1%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

ESGU
1.9%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

ESGU
1.8%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ESGU vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.82

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.48

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.49

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

10.97

+0.30

ESGU vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU и BBUS

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-35.35%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-9.21%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.01%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-25.46%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.47%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.43%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и BBUS

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.97% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.95%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.59%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.14%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.59%

-0.99%

Сравнение комиссий ESGU и BBUS

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и BBUS

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGU and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to ESGU (4.97%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 11.91% for ESGU. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.95% for ESGU.

ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.02% for BBUS.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор