Сравнение ESGS.L с SPXP.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs -54.80%/yr for SPXP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 9.05%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
Сравнение доходности по годам ESGS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 26.67% | 21.17% | -12.52% | 30.30% | 19.47% | -14.12% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 9.04% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and SPXP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between ESGS.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
SPXP.L
Сравнение ESGS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.49 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -1.00 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -1.22 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и SPXP.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -99.07% | +70.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -99.07% | +90.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -99.07% | +77.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -99.07% | +77.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -98.93% | +96.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -8.74% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 80.83% | -78.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и SPXP.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.02% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.86% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 99.30% | -87.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 46.54% | -26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 34.89% | -13.48% |
Сравнение комиссий ESGS.L и SPXP.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и SPXP.L
Ни ESGS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ESGS.L and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ESGS.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while SPXP.L is S&P 500. ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор